Видео

2 Марта 2017 года

Алгоритмизация и контроль рисков в самогоноварении, инвестициях и трейдинге

Алгоритмизация и контроль рисков в самогоноварении, инвестициях и трейдинге



Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Салтыков. Я 20 лет занимаюсь фондовым рынком и 6 лет занимаюсь изготовлением домашних напитков. Я хотел бы поговорить об этих двух вещах, в первую очередь, конечно, о напитках потому, что мы находимся там, где изготавливают оборудование для производства домашних напитков. Между этими двумя занятиями обнаруживается некое сходство: в обоих случаях есть некая вредоносная часть для фондового рынка – это риск, который мы вынуждены принимать на себя, а для самогоноварения или там другого производства напитков – это вредные составляющие, такие как метиловый спирт, который мы вынуждены принимать в себя.

Поэтому и там, и там мы этот риск должны контролировать, эту опасность должны ограничивать и там, и там мы приходим к алгоритмическим технологическим решениям, которые позволяют нам повышать качество нашего продукта.

Самый простой самогон, который все люди, так сказать, видели в «Самогонщиках», пробовали и нюхали – он вонючий, он мутный. Он, я бы сказал, несъедобный. По какой причине? По той простой причине, что люди, которые его делают, совершенно не соблюдают технологию. Они берут не такой бак, а попроще, ставят его на газ, берут самый простой примитивный холодильник и у них течет нечто мутное, нечто вонючее, нечто, на самом деле, несъедобное. Причина очень простая. Во-первых, они не контролируют, как эта штука кипит и в результате – брызни, пена попадают прямо в итоговый продукт. Чтобы с этим бороться, можно взять высокую, относительно, трубу, лучше выше, чем эта, и тогда качество продукта будет выше. По крайней мере, оно не будет мутным, туда не будет забрасывать весь бульончик, который кипит и у него даже крепость будет выше.

Но вторая проблема гораздо более тяжкая – это то, что когда брага кипит, дрожжи умирают, их клетки разлагаются и вся эта дрянь, мало того, что выходит в раствор, попадает в пары, она еще при этом многократно преобразуется и там возникают вредные, вплоть до канцерогенных веществ. С этим надо бороться. Нужно сократить время пребывания в кипящем слое браги. Чем это будет меньше, тем лучше. И, на самом деле, люди придумали совершенно гениальную конструкцию, при которой брага вообще не кипит.

Смысл заключается в том, что брага впрыскивается сверху, а снизу кипит вовсе не брага, а кипит пар, вода. И пар поднимается вверх, а брага опускается вниз. Когда они встречаются друг с другом, пар спиртуозный выбивается, и он попадает уже в дистиллятор, откуда мы его спокойно берем. Чистота этого продукта просто небо и земля. Фактически, мы с помощью достаточно качественного оборудования можем конкурировать с производителя элитного алкоголя. Я сравнивал методом слепой дегустации свой Limoncello с фабричным, который покупали в Duty Free, у себя на работе. Мои знакомые пробовали - мой лимончелло признали более хорошим, чем итальянский. Конечно, конкурировать с мастерицами из Сорренто или Амальфи я бы не смог – у них лимоны лучше. Но по основе, оказывается, что это неплохой продукт. Мы попадаем в ценовую категорию, как я вот посчитал, по сравнению качества продукта, органолептически, примерно, от одной до трех тысяч рублей за литр.

С чем мы можем сравниваться? Я сравнивал свой однолетний Calvados с французским XO, который состоит из спиртов от 8 лет выдержки в бочке и больше. Мой выдерживался на щепках дуба 1 год. В слепой дегустации мой оказался как бы по очкам хуже, то есть французский XO лучше моего самогона. Но мой яблочный самогон все-таки, вполне достойным оказался продуктом. То есть ценовая категория 8000 рублей за литр для меня на сегодняшний день недостижима. Но от одного, еще раз повторяю, до трех тысяч рублей за литр – это вот такие напитки, как Limoncello, Šljivovica (сливовица), Арцах, Полугар – уровень этот мы спокойно можем выдерживать.

Возникает вопрос: а что, вот сложным оборудованием легко пользоваться? Нет, сложным оборудованием не очень легко пользоваться. Нужно контролировать мощность, которая на него подается, нужно контролировать объем браги с помощью насоса, который подается. То есть мы приходим к некоторой технологической процедуре, точно такой же, как при построении инвестиционного портфеля. Когда мы строим инвестиционный портфель, мы должны учитывать наличие в нем акций, которые несут риск до 90%, наличие в нем валюты, которая в какие-то годы хуже нашего рубля, в какие-то годы лучше. И мы, собирая инвестиционный портфель из, обладающих разными характеристиками инвестиционных инструментов, мы получаем качественный продукт. И никак иначе. Также и здесь, чтобы получить качественный продукт, мы должны взять хорошую технологическую базу, мы должны проконтролировать входящие выходящие материалы и тогда мы получим то, что мы можем пить смело, не боясь, что это нам в магазине подсунут какую-то паленку.

Таким образом, мы приходим к очевидному, совершенно, выводу, что если мы контролируем то, что мы делаем, если мы соблюдаем рецептуру, мы получаем и достаточно качественный инвестиционный портфель, мы получаем достаточно качественный напиток для нашего дома. В чем проблема контроля риска на фондовом рынке? Проблема этого контроля заключается в том, что события происходят редко. Экономический цикл у нас длится порядка 10 лет. И поэтому катастрофические, скажем, падения, которые у нас были в 1998 году, в 2008 году, они встречаются достаточно редко.

Человеческая психика устроена так, что мы преуменьшаем вероятность событий давних и преувеличиваем важность событий сегодняшних. Если у нас в течение двух лет растут акции, всем кажется, что это будет вечно. Люди перестают думать о риске инвестирования в акции, начинают применять кредитные источники, для того, чтобы больше купить акций, получить большую доходность и начинают биться за доход, и могут потерять даже все, на таком простом примере.

Гипотеза о том, что рынок может упасть в два раза, в три раза или в десять раз, что на недавней истории мы видели, отметается психологией и кажется невозможным. То же самое касается кризисной ситуации. В кризис, когда рубль упал, когда доллар вырос, когда все наши отечественные активы кажутся мусором, люди покупают задорого доллар и потом оказывается, что он там 3 года сидит в рублевых убытках со своим долларом. Когда, казалось бы, правильный поступок был бы совершенно другой.

Если акции наши все упали в мусор, их надо купить потому, что они непременно вырастут. Если доллар очень дорог против рубля, так надо покупать не доллар, надо покупать рубль. Страх говорит вместо разума. И люди делают не то, что следует, а то, что им диктует этот страх. Поэтому мы и призываем вести строгий портфельный подход к инвестированию. И заранее определить, какой процент акций, какой процент облигаций, какой процент валюты может быть в портфеле. Тогда происходит очень простая конструкция. В кризис доллар вырос, акции упали. Мы перебалансируем наш портфель – мы продаем часть доллара, хотя это страшно. Мы покупаем часть акций, хотя это неприятно. Но в долгосрочной перспективе мы получаем устойчивый и постоянно, более-менее постоянно растущий портфель. Иначе действовать нельзя.

Мы должны соблюдать технологическую дисциплину. То же самое, примерно, у нас происходит, когда мы пытаемся сделать свой напиток. Единственное маленькое утешение заключается в том, что мы, допустим, можем включать перегонный куб хоть каждый день и научиться им пользоваться. Хотя это с первого раза кажется тоже очень сложным. И мы можем контролировать выход вредоносной части, покупая качественный аппарат и соблюдая технологическую дисциплину.

В этом смысле очень похожие подходы, хотя психологически они, конечно, разные. Я могу сказать, что у меня только с третьей попытки получилось ректифицировать до более-менее приемлемого качества свой продукт. С третьей попытки. Представьте себе, что экономический цикл длится 10 лет. И вы только с третьей попытки начали соблюдать технологическую дисциплину в инвестировании. 30 лет вы будете терять деньги, вы уйдете с этого долбанного фондового рынка только потому, что технологическая дисциплина, потому что управление риском вами не освоено.

Довольно грустно сидеть возле самогонного аппарата в течение 8 часов и контролировать, как он работает. Естественно, что если возникла проблема, то и возникло ее решение. Для хороших продвинутых самогонных аппаратов существуют программные алгоритмические методы управления. Ставится датчик на подачу браги, ставится датчик на подачу тепла, ставится управляющий ресурс на отбор готового продукта и все это подсоединяется или к контроллеру, или даже к компьютеру. И в результате мы можем включить все и уйти спать. Утром проснулись, автомат все выключил, товар у вас в баке. Все хорошо. То есть вы, фактически, эти 8 часов труда и не потратили.

Алгоритмы и алгоритмические приборы, и компьютеры могут управлять самогонным аппаратом без сна, без отдыха – хоть круглые сутки. И в этом смысле они очень напоминают наших торговых роботов, которые также без сна и без отдыха, месяцами, могут выполнять заданные им правила. Человеку выполнять правила гораздо более трудно, у него есть страх, ужас. Оно может сходить в туалет, когда происходит событие. Робот не спит, не ест, не ходит в туалет. Он делает за вас вашу работу.

Тенденция создавать торговых роботов для биржи, вместо того, чтобы торговать руками, существует, примерно, с начала 80-х годов, когда появились достаточно мощные компьютеры. Сейчас от 80 до 90% сделок на бирже производится в той или иной форме с помощью торговых автоматов. Торговые автоматы могут помогать исполнять сделки, торговые автоматы могут взять на себя полностью принятие решений. Вот наша компания занимается разработкой таких роботов, которые целиком принимают решения, исполняют их и ведут замкнутую торговлю на фондовом рынке и без участия человека в течение длительного срока.

Естественно, что никакой торговый робот не является 100%-ной гарантией дохода, 100%-ной гарантией успеха. Как правило, гарантия – это только то, что он выполняет свою собственную функцию правильно, что в нем нет ошибок, что в нем нет явных ляпов, что эта функция подобрана достаточно квалифицированным человеком. Вот такого рода гарантии некоторые производители могут дать. Например, наша компания.

Вернуться к списку